Главная / Иқтисодиёт / Ахбор-рейтинг – агентлиги ким?

Ахбор-рейтинг – агентлиги ким?

Иқтисодиётнинг ривожланишида чет эл инвестицияларини юртимизга олиб кириш ва аҳолидаги бўш пул маблағларини банкларга жалб қилиш жуда муҳим аҳамиятга эга. Ана шу мақсадда 1996 йил сентябрь ойида Узбекистон банклар ассоциацияси томонидан ташкил этилган «Ахбор рейтинг» банклараро компанияси ҳар чоракда инвесторлар ва бозор иқтисодиётининг барча қатламлари учун республикамиз банклари фаолияти тўғрисида аниқ маълумотларни бериб келмокда.

fbi-agent-career-information-974488vЯъни компания томонидан тижорат банкларининг рейтинг тадбирлари ўтказилиб, ушбу натижалар барча оммавий ахборот воситаларида, радио ва телевидениеда мунтазам равишда эълон қилиб бориляпти. 2007 йил биринчи ярим йиллик якунлари бўйича ўтказилган рейтингда мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган 29 та тижорат банкидан 21 таси қатнашиб қуйидаги натижаларга эришдилар (65,66 -жадваллар).

Тижорат банклари фаолиятининг 2007 йил 1 ярим йиллик якунлари бўйича рейтингининг ўртача кўрсаткичи 40,95 баллни ташкил этди, бу эса ўтган йилнинг шу даврига нисбатан сезиларли даражада юқоридир. (2006 йилнинг биринчи ярим йиллигида ушбу кўрсаткич 34,10 баллни ташкил этган). Бунга банклар фаолиятининг кўламлилик ва рентабеллик кўрсаткичларининг яхшиланиши сабаб бўлди.

64-жадвал.

Йирик тижорат банклари фаолиятининг рейтинг баҳолари
Банк номи Якуний рейтингбали
“Ўзсаноатқурилишбанк” 80.61
“Пахтабанк” 76.88
“Ипотекабанк” 70.14
“Ғаллабанк” 57.12
“Капиталбанк” 51.52
“Ипак йўли банки” 50.12
АБН АМРО БАНК МБ Ўзбекистон АЖ 12.24

Кўламлилик кўрсаткичининг ўсиши тижорат банклари жами активлари ва умумий даромадларининг ижобий динамикаси эвазига юз берди. Таҳлил қилинаётган давр мобайнида рейтингда иштирок этган тижорат банклари активлари 45,2 фоизга ўсди. Таҳлил қилинаётган давр мобайнида активларнинг юқори ўсиш суръатлари Алп Жамол банк (145 фоиз), Трастбанк (137 фоиз), АБН АМРО Банк (ҳозирги RGB) МБ Ўзбекистон АЖ (109 фоиз), Ипотекабанк (62 фоиз) ва Ўзсаноатқурилишбанк (52 фоиз) ларда кузатилмокда. Жалб қилинган маблағларнинг 45,0 фоизга ўсиши банклар актив операциялари ҳажмининг кенгайишини таъминлади.

Номолиявий сектор депозитлари ва олинган ссудалар банкларнинг жалб қилинган маблағларининг асосий манбаи ҳисобланади. Уларнинг умумий ҳажми банкларнинг умумий мажбуриятларининг 80 фоиздан кўпроғини ташкил қилмокда. Банкларнинг депозит базаси 56,1 фоизга ўсди. Депозитларнинг ўсиши асосан талаб қилиб олингунча (63,5 фоизга) ва муддатли (51,8 фоизга) депозит ҳисобварақлари қолдиқларининг ортиши эвазига юз берди. Уларнинг жами депозитлар таркибидаги улуши тегишли равишда 71,5 фоиз ва 22,1 фоизни ташкил қилди. Бошқа банклардан жалб қилинган маблағлар қолдиғи 96,6 фоизга ўсди. Депозит базасининг юқори.ўсиш суръати Трастбанк (164 фоиз), Алп Жамол банк (96 фоиз), Ўзсаноатқурилишбанк (87 фоиз), Ғаллабанк (85 фоиз) ва Пахтабанк (66 фоиз) ларда кузатилмокда.

Банк активларининг асосий қисмини кредит қўйилмалар ва ликвид маблағлари ташкил қилиб, уларнинг умумий ҳажми банклар активларининг 85,4 фоизини ташкил қилмокда. Кредит қўйилмалари (соф қолдиқ) таҳлил қилинаётган давр мобайнида 35,4 фоизга ўсди. Ўтган давр мобайнида банкларнинг лизинг фаолияти жадаллашиб, уларнинг лизинг портфели 52,1 фоизга ўсди. Банкларнинг ликвид маблағлари (накд пул қолдиғи, Марказий банкдаги ва бошқа банклардаги ҳисобварақлар қолдиғи) 58,5 фоизга ўсди. Натижада тижорат банклари ликвид маблағларининг жами активлардаги улуши 33,9 фоизга ошди.

2007 йилнинг биринчи ярим йиллиги давомида банкларнинг умумий даромади 29,2 фоизга ортди. Умумий даромадларнинг 52,6 фоизини фоизли даромадлар ташкил қилмокда. Фоизли даромадлар таҳлил қилинаётган давр мобайнида 36,6 фоизга ўсди. Ссуда ва лизинг операцияларидан олинган

65-жадвал.

Ўрта тижорат банклари фаолиятининг рейтинг бахолари
Банк номи Якуний рейтинг балл
“Трастбанк” 61,15
“Алп Жамол банк” 58,64
“ЎзКДБ-банк” 43,06
“ЎТ Банк” 27,21
“Ўктамбанк” 10,44

даромадлар (71 фоиз) ва бошқа банклардаги ҳисобварақлар бўйича даромадлар (8 фоиз) фоизли даромадларнинг асосий таркибий қисми ҳисобланади. Таҳлил қилинаётган даврда фоизсиз даромадлар 21,9 фоизга ўсди.

Банклар фаолиятини молиялаштиришнинг барқарор манбаи бўлган акциядорлик капитали асосан тақсимланмаган фойда (56, фоиз) ва устав капитали (43,9 фоиз) ҳисобига шаклланмокда. Тижорат банкларининг акциядорлик капитали таҳлил қилинаётган давр ичида 20 фоизга ўсди. Банкларнинг капиталлашув даражаси барқарорлиги

таъминланмокда. Капиталнинг етарлилик коэффициенти (жами капиталнинг активга нисбати, хатарни ҳисобга олган ҳолда) 2007 йилнинг биринчи ярим йиллик якунлари бўйича 23,2 фоизни ташкил қилди, бу эса меъёрий кўрсаткичдан (10 фоиз) сезиларли даражада юқоридир. Ўз устав капиталини Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг минимал талабларига биноан шакллантирилган банклар ўртасида капитал етарлилиги бўйича юқори кўрсаткичлар ЎТ банк (52,9 фоиз), ЎзҚДБ банк (39,2 фоиз), Микрокредитбанк (23,4 фоиз), Ғаллабанк (21,2 фоиз)ларда кузатилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 12 июндаги ПП-670 сонли “Бандларнинг капиталлашувини янада ошириш ва қитисодиётнинг модернизациялашдаги инвестиция жараёнларида уларнинг иштирокини фаоллаштириш чора-тадбирлари тўрисида” ги қарорининг қабул қилиниши тижорат банкларининг капиталлашув даражасини янада ошишига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

66-жадвал.

Кичик тижорат банклари фаолиятининг рейтинг бахолари
Банк номи Якуний рейтинг балл
“Давр банк” 63,86
“Универсалбанк” 19,26
“Т уркистонбанк” 12,07
“Самаркандбанк” 1,41

Банкларнинг умумий активлари ва акциядорлик капиталининг юқори суръатларда ўсишига қарамасдан, банклар фаолиятининг рентабеллик кўрсаткичлари ижобий динамикаси кўзатилмоқда. Банкларнинг соф фойдаси ўтган йилнинг шу даврга нисбатан 91,3 фоизга ўсди. 2007 йилнинг биринчи ярим йиллик якунлари бўйича банклар устав капитали рентабеллигининг ўртача қиймати 63,1 фоизни, умумий капитал рентабеллиги 22,4 фоизни, жами активлар рентабеллиги 4 фоизни ташкил қилди.

Шундай қилиб, республикамиз тижорат банклари, умуман, банк тизими йилдан-йилга жадал суръатлар билан ривожланмокда, улар ўртасида ҳақиқий рақобат муҳити вужудга келяпти. Бунинг натижасида тижорат банкларининг ўз мижозига хизмат кўрсатиш даражаси ошиб боряпти, уларга янада кўп янги хизмат турлари кўрсатилиши таклиф қилиняпти. Бу ҳолатни рейтингда қатнашиб, ўз ахборот эркинликларини намойиш қилаётган банклар мисолида яқкол кўришимиз мумкин.

Ҳозирги вақтда банкларнинг умумлаштирилган рейтингларини аниқлашнинг тан олинган бир қанча усуллари мавжуд.

Юқорида кўриб чиққанимиздек, АҚШ да «CAMEL» тизимидан фойдаланилади. Унга кўра тижорат банки фаолияти беш балли тизим бўйича баҳоланади. Рақамли рейтинглар, капитал, активлар сифати, бошқарув, фойда кўриш ва мижозлар таҳлили асосида берилади. Ана шу беш кўрсаткич «CAMEL» рейтинги деб аталган ягона кўрсаткичга жамланади. Бу хилда рейтингни аниқлашга банк ишончлилигининг асосий мезони сифатида қаралиб, у банк назорати органлари учун мўлжалланган, аммо матбуотда очиқ эълон қилинмайди.

Россияда ҳар бир рейтинг муассасаси (банк ахборот агентлиги, «Коммерсант Daily» эксперт гуруҳи, Оргбанк, «ПАКК» фирмаси, «Рейтинг» ахборот маркази, Молиявий ахборот таҳлилий марказ) ўз умумлаштирувчи усулига эга. Улар муайян молиявий кўрсаткичларга асосланган бўлиб, банклар ишончлилигини баҳолашда айрим кўрсаткичлар аҳамиятини ифодаловчи кўрсаткичлар тўплами, сони ва салмоқ коэффициентларини тақсимлашда бир-биридан фарқланади. Сўнгра муайян кўрсаткичлар йиғиндиси сифатида ҳар бир банк ишончлилигининг жамланма кўрсаткичи чиқарилади. Мустақил агентликлар томонидан аникланадиган Россия банкларининг шундай рейтинглари очиқ матбуотда эълон қилиб борилади.

Узбекистон банкларининг муайян рейтинглари мамлакат банк тизими хусусиятларини албатта ҳисобга олишни талаб қилади. «Ахбор-рейтинг» агентлиги мутахассислари Ғарб ва Россия назариётчиамалиётчилари томонидан ишлаб чиқилган услублардан фарқли ўлароқ ўзларипипг умумлаштирилган рейтингларини аниқлаш усулини, яъни республиканинг ўзига хос ривожланишини инобатга олган ҳолда қўлланиладиган усулни ишлаб чиқдилар.

Ушбу усулнинг моҳияти қуйидагидан иборат. Энг аввало банклар балансларига асосланиб, мутлақ молиявий кўрсаткичлар аниқланади (67-жадвал).

67-жадвал.

Банк баланси:

Мутлақ молиявий кўрсаткичлар манбалари

Мутлақ кўрсаткнчлар Балансдаги
шакл раками қатор устун жадвал (изоҳ)
1 2 3 4 5 6
1. Капитал А OllOBS 32
2. Капитал В VII г 3004САВ “Банк капитали ҳисоби”
3. Жами активлар OHOBS 14 . —
4. Рискни хисобга олган ҳолдаги жами активлар 8 3006CAR “Рискни ҳисобга олган ҳолда аниқланган активлар” (Балансорти активлар)
5. Ликвид активлар 6 Б

(2 ваЗ қатор)

1-жадвал 0022AAL “Ликвидлик тахлили” 0024 AAL “Банк активлари тахлили”
6. Зудлик билан ликвид шаклини олувчи активлар 1+2+3+4 Б 0024AAL “Банк активлари тахлили”
7.

8.

Даромад келтирувчи активлар Жами мажбурият OllOBS

OHOBS

3+4+5+6+ 7++8+9

25

9. Талаб килиб олувчи мажбуриятлар 13 Б 0026AAL “Банк мажбурияти таҳлили” жадвалининг Б устунидағи 1.2; 1.3; 5 ва 9 қаторлари қийматларисиз
10. Депозитлар 1+4+8 Ж 0026AAL “Банк мажбурияти таҳлили”
Ёки 4 2Ю6ДМС «Мижозлар турлари бўйича депозитлар тўғрисида ҳисобот»
11. Жалб қилинган маблағлар 0110BS 16+17+18+ +19+21
12. Соф фойда (зарар) 0204 IS 11 «Фойда ва зарар тўғрисида хисобот»
13. Фоиздан даромад 0204 IS «Фойда ва зарар тўғрисида хисобот»
14. Фоиздан харажат 0204 IS «Фойда ва зарар тўгрисида хисобот»
15. Даромадлар (ялпи даромад) 0204 IS 1л+4е «Фойда ва зарар тўғрисида ҳисобот»
16. Харажатлар 0204 IS 2л+5е+7з «Фойда ва зарар тўғрисида хисобот»

Аниқланган мутлақ кўрсаткичлар асосида ҳар бир банк фаолиятининг турли томонларини тавсифловчи молиявий кўрсаткичлар ҳисобланади (68-жадвал).

68-жадвал.

Рейтинг: Нисбий кўрсаткичлар

Нисбий кўрсаткичлар Ҳисоблаш тартиби И з о х
1 2 3 4
1. Капиталнинг етарлилиги (F|) f]=X„X2,X3 • Бу кўрсаткич учта молиявий коэффициент асосида хисобланади. У банк капиталининг етарлилик даражасини, яъни таваккал кўйилган маблағларни банкнинғ ўз капитали билан қоплай олиш даражасини ифодалайди.
• Таваккалчилик к. • Кв капитал В
коэффициенти (Xi) X =—S- АР рискни ҳисобга олган холда жами активлар
• Қарз бўйича капитал (Х2) II • М жами мажбуриятлар
• Капитал коэф- A’, = • КА капитал А
фициенти (Х3) А А жами активлар
2. Банкнинг даромадлилиги (F2) ғ2 = x,,x5,xb • Бу кўрсаткич банкнинг кай даражада фойда билан ишлаётганини ифодалайди, яъни банкнинг ўз ва жалб килинған молиявий маблағларини кўпайти-
риш кобилияти
3. •      Активлар бўйича қайтим (Х^)

•      Активлар бўйича даромад (Xs)

•      Капитал бўйича даромад (Х6)

Банк ликвидлиги (етарлилик даражасини, яъни таваккал қўйилган маблагларни банкнинг ўз капитали билан коплай олиш даражасини ифодалайди.)

•      Умумий ликвидлик коэффициенти (Х7)

•      Қарзларнинг депозитларга нисбати (Xs)

•      Хусусий ликвидлик коэффициенти (Х9)

  с) соф фойда

•      Дф фоиз(дан)ли даромад Ад даромад келтирувчи активлар

•      Бу кўрсаткич банкнинг ўз мажбуриятларини дарҳол бажариш қобилиятини англатади, яъни банкнинг мижозлар олдида ўз мажбуриятларини вақтида бажариш имкониятини ифодалайди.

•      А ликвидлик активлари

•      Мж жаъми мажбуриятлар

•      Д депозитлар

•      A t зудлик билан ликвид шаклини олувчи активлар

•      Мтк талаб қилиб олувчи мажбуриятлар.

Қайд қилинган ҳар бир кўрсаткич (Fl, Ғ2, ҒЗ) учтадан нисбий молиявий кўрсаткичларни ўз ичига қамраб олади. «Якуний рейтинг» эса охирги пировард баҳо бўлиб, агрегатланган (комплекс) рейтинг (Ғ) деб юритилади. Таҳлил якунида банклар бешта кўрсаткич натижаларидан келиб чиққан ҳолда баҳоланадилар:

Якуний рейтинг мезонлари

1 балл –

2 балл –

Соғлом банк фаолиятидан далолат беради.

Банк барқарорлигига таъсир килувчи камчиликларни инобатга олган холда банк умуман соғлом хисобланади.

3 балл –

4 балл –

Банкнинг молиявий камчиликлари мавжудлигидан далолат беради. Банкнинг жиддий камчиликлари мавжудлиги сабабли бош назорат органларининг дархол аралашуви талаб килинади.
5 балл – Келажакда банкнинг банкротликка учраши хавфи мавжуд, ташқи манба ва акционерларнинг молиявий ёрдамларига мухтож. ____________

 

Яна маълумот

risk-menedzhment

Рискларни бошқариш усуллари

Энг аввало шуни таъкидлаш лозимки, банк фаолиятида гап рискдан умуман қочиш тўғрисида эмас, балки уни …